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Risk Management 1 : fondamentaux

Bärchen
Résumé
Durée: 2 Jours
Prix: 1 760 EUR Hors taxes
Organisme: Bärchen plus
Mode d'Apprentissage: Inter-entreprises
Prochaine session: 05/07/2018 - Paris

Description de la formation

Une formation pour maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques. Cette formation est proposée en partenariat avec l'ENSAE-ENSAI Formation Continue.Après une typologie des différents types de risques rencontrés par les institutions financières, cette formation s’intéresse en détail à la façon de mesurer ces risques. Les cas du risque de marché, du risque de crédit et du risque de liquidité seront traités de façon plus approfondie.

Objectifs visés

  • Dresser un panorama de la théorie et de la pratique du Risk Management.
  • Comprendre les différentes sources de risque.
  • Introduire les principaux modèles et indicateurs de risques usuels, les problèmes d’implémentation et d’estimation.

Contenu

Les divers types de risques

  • Risque de marché
  • Risque de crédit
  • Risque de liquidité
  • Risque opérationnel

Introduction au management des Risques

  • Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitatives
  • Le processus de management des risques : Identification, mesure, management
  • Introduction aux différentes mesures du risque : sensibilités, VaR, Capital économique, stress tests

Les méthodes de mesure des risques de marché

  • Sensibilités : le cas des forwards, des options
  • VAR paramétrique, historique, Monte-Carlo
  • Expected Shortfall
  • Problèmes d’estimation
  • Backtests et stress-tests

Les méthodes de mesure des risques de crédit

  • Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de rating
  • Approches structurelles : Merton, KMV
  • Approche marche : estimation des probabilistes de défaut a partir des prix des CDS et/ou des obligations
  • Le risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaire

Le risque de liquidité

  • Liquidité funding vs Liquidité transactionnelle
  • Les sources du risque de liquidité
  • Le management du risque : gaps, stress tests, plan de contingence

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29, rue de Trévise
75009

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www.barchen.fr

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