Description de la formation
Les formations FRM® vous apportent une structure complète, alternant enseignement dynamique, mise en pratique et coaching personnalisé.
Bénéficiez d’un accompagnement à chaque étape de votre préparation FRM® grâce à une expertise et un savoir-faire unique.
L'objectif de la formation est d'enseigner toutes les compétences en gestion des risques financiers nécessaires à la préparation de l’examen du FRM® (Financial Risk Manager) et dans un environnement professionnel.
Elle est conçue comme une action d’enseignement et d’accompagnement, destinée à renforcer les capacités du collaborateur à travailler dans le domaine de la gestion des risques.
Prochaines sessions
Objectifs visés
Cette action de formation est une étape importante dans le développement du professionnalisme du candidat.
Les sessions de formation doivent permettre au candidat de :
• Maîtriser l'ensemble des concepts d'analyse des risques
• Comprendre leurs applications dans le domaine financier
• Être capable de réussir l’examen du FRM
• Être capable d’évoluer professionnellement dans le secteur de la gestion des risques
Contenu
FRM® Partie II :
Fondements de la gestion de risques :
• Création de valeur et gestion de risques
• Efficience et équilibre de marché, Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers (CAPM)
• Mesure de performance et attribution
• Ratio de Sharpe et Ratio d’Information
• Tracking Error
• Arbitrage Pricing Theory et modèles factoriels
• Limites de la gestion de risques
• Etudes de cas
• Ethique
Analyse quantitative :
• Distributions de probabilité
• Moyenne, écart-type, corrélation, coefficient d’asymétrie et d’aplatissement
• Estimation de paramètres de distributions
• Régression linéaire
• Inférence statistiques et tests d’hypothèses
• Estimation de corrélation et de volatilité : modèles EWMA, GARCH
• Méthodes par maximum de vraisemblance
• Structure à terme des volatilités
• Méthodes de simulation
Marchés et produits financiers :
• Mécanismes des chambres de compensation, hubs structurels
• Netting, collateral et downgrade triggers
• Futures, forward, swaps et options
• Dérivés sur titres obligataires, taux d’intérêt, taux de change, actions et commodités
• Mesure d’exposition de portefeuilles
• Options américaines, effets sur les dividendes, exercice anticipé
• Stratégies de trading sur produits dérivés
• Ratio de couverture par minimum de variance
• Cheapest-to Deliver (CTD) Bond, facteurs de conversion
• Dérivés de commodités, coûts de détention (cost of carry), rendement de détention
(convenience yield)
• Risque basique
• Risques de changes
• Obligations d’entreprises
• Swap d’actions, vente de prêts
Valorisation et modèles de risques :
• Value-at-Risk (VaR) : Définition et méthodes, valorisation Delta-Normale, méthodes de
simulation historiques et Monte Carlo
• Applications de la VaR pour les risques opérationnels, de crédit et de marchés
• VaR pour les produits dérivés linéaires et non-linéaires
• VaR pour titres obligataires avec options intégrées
• Structure à terme des taux d’intérêt
• Facteurs d’actualisation, arbitrage et courbe de rendement
• Prix d’obligations, taux au comptant, taux forward
• Durée et convexité, couverture basée sur la durée
• Notations de crédit
• Matrices de transition de crédit
• Risque souverain et évaluation du risque pays
• Arbres binomiaux
• Modèle Black-Scholes-Merton
• Lettres Grecques
• Stress-testing et analyse de scénarios
Prérequis
Public cible : analystes financiers, traders, direction des risques, fonction contrôle, analystes de crédit, gérants, directions financières, audit...
Diplômes et certifications
FRM® - Financial Risk Manager
Avantages de la formation
ENSEIGNEMENT :
Spécialiste de l’enseignement FRM®, vous bénéficiez de l’expertise reconnue de nos intervenants. Ces derniers se focalisent sur les points clefs du programme et s’assure de votre capacité à répondre aux questions de l’examen. Les supports pédagogiques Kaplan Schweser vous sont remis dès l'inscription en formation.
COACHING & SUIVI PERSONNALISE :
Tout au long de votre préparation, vous êtes suivi par un conseiller pédagogique qui vous coache et vous soutient jusqu’au jour de l’examen.
EXAM PREP PROVIDER OFFICIEL :
Nous sommes honorés de suivre les recommandations du GARP et d’être accrédité comme « Exam Preparation Provider »
EXAMENS BLANCS :
Réalisez plusieurs examens blancs en conditions réelles pour vous familiariser avec les difficultés de l’examen et suivez votre progression étape après étape.
SEMINAIRE DE REVISIONS :
En complément de votre formation, vous participez à un séminaire final de révisions (6h) et recevez les derniers conseils stratégiques avant l’examen.
VOTRE SUCCES GARANTIE :
En cas d’échec à l’examen FRM®, vous bénéficiez de 50% de réduction sur la répétition du programme de formation.
Avis
Note moyenne 4
Merci de la formation et de la qualité du formateur Patrick.D. Petite remarque sur la synchronisation d'envoie des documents (à améliorer, par exemple, bien définir un agenda d'...
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